Στο νησί, δίνεται η δυνατότητα άθλησης, καθώς έχουν κατασκευαστεί γήπεδα μουντιαλίτο, μπάσκετ και βόλεϊ που επιτρέπουν στους επισκέπτες να συνδυάσουν τις διακοπές τους με αθλητικές δραστηριότητες.

Τα Κουφονήσια, όμως, προσφέρονται και για θαλάσσια σπορ, όπως το σέρφινγκ. Το Πορί προτιμάται από τους σέρφερς, για προπόνηση πριν τους αγώνες στην Πάρο, οι οποίοι διανύουν την απόσταση Κουφονήσια - Αμοργός.